Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния.

На Смартлабе что-то активизировались дискуссии о возможности использования методов машинного обучения (нейронных сетей как их частный случай) в трейдинге. У меня сложилось ощущение, что дискутирующие совсем не понимают что это за зверь такой — машинное обучение (ML) и зачем он нужен.

Предположим есть задача: зная силу, с которой ударяют по мячику и его массу описать его движение. Можно ли эту задачу решить методами ML? Ну, наверное можно, но не нужно :) Классическая механика сделает это куда быстрее, надежнее, точнее. Или же пример поближе: зная себестоимость, среднюю цену продажи и объем продаж можно предсказать валовую прибыль.

А что если мы не знаем массу мячика? Ну, можно провести один или несколько опытов, а по ним уже, зная (из механики) уравнения движения, её определить, чтобы в дальнейшем использовать для предсказаний. Опять пример поближе: узнав маржу по первому кварталу, и зная производственные планы, можно прикинуть прибыль за год (привет, СарНПЗ)!

( Читать дальше )